本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论金融风险度量风险价值(VaR)和期望损失(ES)的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。
金融风险度量——基于非参数统计理论
金融风险度量——基于非参数统计理论
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